银行“分班”了!系统性重要银行标准出炉 将有附加监管要求

来自:北京商报 | 发布时间:2020-12-04 20:19 | 浏览量:425

刚刚,我国系统重要性银行的识别标准正式出炉!

 

为完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性银行评估与识别机制,央行会同银保监会制定了《系统重要性银行评估办法》(以下简称《评估办法》),并于今天下午正式发布。

 

《评估办法》从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。具体来看,如果银行以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前 30,或曾于上一年度被评为系统重要性银行,则应纳入系统重要性银行评估范围。

 

央行、银保监会有关部门负责人表示,《评估办法》为后续发布系统重要性银行名单、实施附加监管要求奠定基础。后续监管拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求。

 

识别系统重要性银行

 

据了解,《评估办法》作为《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》的实施细则之一,是我国系统重要性银行认定的依据,也是对我国系统重要性银行提出附加监管要求、恢复与处置计划要求、实施早期纠正机制的基础。

 

2008年国际金融危机表明,系统重要性金融机构规模大、复杂程度高,与其他金融机构关联度强,一旦出现问题,可能对金融体系产生较强的传染性,对宏观经济运行也可能产生较大的冲击。因此,国际金融危机以来,强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。

 

从2011年起,金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,并已经形成比较明确的监管政策框架。根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指引,各国也结合自身实际建立了国内系统重要性银行(D-SIBs)监管政策框架。

 

2018年11月,经党中央、国务院同意,央行、银保监会和证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》,明确了我国系统重要性金融机构评估识别、附加监管和恢复处置的总体制度框架。

 

中国民生银行首席研究员温彬指出,借鉴国际经验,我国一直在探索建立针对系统重要性银行的监管模式,特别是从“抓主要矛盾、抓关键问题、抓核心机构”角度,不断加快对我国系统重要性银行的识别、监管和风险处置的总体性安排。

 

针对《评估办法》的出台,央行、银保监会有关部门负责人表示,考虑到银行业在我国金融体系占有重要地位,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行名单,央行会同银保监会制定了《评估办法》,为后续发布系统重要性银行名单、实施附加监管要求奠定基础。

 

银行按不同阈值“分班”

 

具体来看,《评估办法》明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工,从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。

 

具体来看,《评估办法》主要内容包括:

 

一是明确评估目的。识别出我国系统重要性银行,每年发布名单,根据名单对系统重要性银行进行差异化监管,切实维护金融稳定。

 

二是确定评估方法。采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,再结合其他定量和定性信息作出监管判断。

 

三是明确评估流程。每年确定参评银行范围,收集参评银行数据进行测算,提出系统重要性银行初始名单,结合监管判断,对初始名单进行必要调整,经国务院金融稳定发展委员会确定后发布。

 

据《评估办法》,系统重要性银行名单将每年发布。具体来看,如果银行以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前 30,或曾于上一年度被评为系统重要性银行,则应纳入系统重要性银行评估范围。

 

温彬分析,结合备选要求,预计6家国有商业银行、2家政策性银行、1家开发性银行、12家全国性股份制商业银行,以及10家左右规模较大的城商行有可能将进入首次参评范围,后续通过打分、定性评估和监管判断,最终有望选定25家左右的银行作为我国第一批系统重要性银行。

 

央行、银保监会有关部门负责人指出,具体评估流程是:

 

首先采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,得分达到100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。

 

然后再结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。

 

系统重要性银行最终名单经国务院金融稳定发展委员会确定后,由人民银行和银保监会联合发布。

 

值得注意的是,相比征求意见稿,《评估办法》将对系统重要性银行的定量评估阈值,由300分降低到100分,并将重要性的分组由4组扩展为5组。

 

温彬认为,降低准入分值和细化差异分组,显示出监管对系统重要性银行在判断、评估、准入、监管上的进一步审慎和精细,也意味着后续出台的差异化监管安排,如额外的附加资本、附加杠杆率等要求,将会更有区分性和针对性。

 

匹配差异化附加监管实施方案

 

《评估办法》发布后,有哪些后续监管措施?央行、银保监会有关部门负责人表示,央行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。

 

具体来看,拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求,还将建立早期纠正机制,推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险,建立健全资本内在约束机制,提升银行抵御风险和吸收损失的能力,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。

 

在制定和实施附加监管要求时,央行、银保监会将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和服务实体经济等因素,合理安排出台时机。

 

此外,针对不同组别和类型的系统重要性银行,根据经营特点和系统性风险表现,分类施策,匹配差异化的附加监管实施方案,设置合理的过渡期安排,确保政策影响中性,稳妥有序实施。

 

“随着此次《评估办法》的公布,我们预期国内系统重要性银行的后续配套监管办法将会加快成形和分步推出,很有可能会借鉴‘外部总损失吸收能力比率’及类似监管理念,在恰当时机出台相关的规则和要求。”温彬称。

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